Сравнение FLYD с SVIX
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, FLYD returned -55.38%/yr vs -0.23%/yr for SVIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.23% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 42.05% |
Correlation
The correlation between FLYD and SVIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | -0.59 |
The correlation between FLYD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
FLYD
SVIX
Сравнение FLYD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.34 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.86 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.04 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.17 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и SVIX
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -79.30% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -42.69% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.41% | -79.30% | -14.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -54.72% | -43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.14% | -31.62% | -51.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 14.76% | +22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и SVIX
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 7.75% | +18.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.42% | 41.14% | +18.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 54.79% | +19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.67% | 66.26% | +17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 66.26% | +17.41% |
Сравнение комиссий FLYD и SVIX
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и SVIX
Ни FLYD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and SVIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.23% vs -55.38% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.23% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
FLYD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор