Сравнение FLYD с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
FLYD и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FLYD и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLYD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.23% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 42.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLYD и SVIX
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
FLYD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
FLYD
SVIX
Сравнение FLYD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.28 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | 0.10 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.43 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.98 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.28 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.03 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между FLYD и SVIX составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и SVIX
Ни FLYD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FLYD и SVIX
Максимальная просадка FLYD за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLYD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -79.30% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.41% | -49.47% | -32.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -68.36% | -28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.46% | -30.30% | -52.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.53% | 21.63% | +50.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и SVIX
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеют волатильность 28.29% и 29.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLYD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.29% | 29.75% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 47.54% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 74.65% | +18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.48% | 67.23% | +16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 67.23% | +16.25% |