PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLYD с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLYD и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.


FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
10 лет*

SVIX

1 день
3.24%
1 месяц
20.39%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
9.90%
1 год
56.79%
3 года*
-0.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
-13.05%-60.42%-54.13%-75.14%-46.23%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
-5.20%-4.49%-32.76%157.37%42.05%

Correlation

The correlation between FLYD and SVIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

-0.59

The correlation between FLYD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

FLYD vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLYDSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.34

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

3.86

-5.18

FLYD vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLYDSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.04

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.17

-0.92

Просадки

Сравнение просадок FLYD и SVIX

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLYDSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-79.30%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-42.69%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

-79.30%

-14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-54.72%

-43.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-31.62%

-51.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

14.76%

+22.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и SVIX

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLYDSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

7.75%

+18.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

41.14%

+18.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

54.79%

+19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

66.26%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

66.26%

+17.41%

Сравнение комиссий FLYD и SVIX

FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и SVIX

Ни FLYD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FLYD and SVIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.23% vs -55.38% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.23% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

FLYD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор