Сравнение FLYD с SVIX
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -56.28%/yr vs -5.10%/yr for SVIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -6.56%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 47.49%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -6.56% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 47.63% |
Correlation
The correlation between FLYD and SVIX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | -0.59 |
The correlation between FLYD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
FLYD
SVIX
Сравнение FLYD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.12 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 3.18 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и SVIX
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -79.30% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -42.69% | -12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | -79.30% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -55.37% | -43.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -31.91% | -51.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 14.96% | +15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и SVIX
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.55%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 16.55% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | 43.22% | +19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 55.03% | +20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 66.20% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 66.20% | +17.63% |
Сравнение комиссий FLYD и SVIX
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и SVIX
Ни FLYD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and SVIX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (26.01%) compared to SVIX (16.55%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.10% vs -56.28% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.10% return vs -56.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
FLYD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор