PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с SHRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. FLYD is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, FLYD returned -49.08% vs -21.62% for SHRT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -17.15%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
0.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-17.15%
6 месяцев
-15.15%
1 год
-21.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и SHRT

2026 (YTD)202520242023
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-43.15%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.15%-0.91%-1.44%-5.83%

Correlation

The correlation between FLYD and SHRT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.34

Over the past year, the correlation between FLYD and SHRT has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLYD и SHRT

Секторы
FLYD
SHRT

Потребительский циклический сектор

51.9%
10.9%

Промышленность

22.8%
19.2%

Технологии

16.1%
26.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
1.6%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

6.9%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

13.6%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
SHRT
10.9%

Промышленность

FLYD
22.8%
SHRT
19.2%

Технологии

FLYD
16.1%
SHRT
26.3%

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
SHRT
1.6%

Недвижимость

FLYD
0.1%
SHRT

-

Сырьевые материалы

FLYD

-

SHRT
13.8%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

SHRT
7.7%

Энергетика

FLYD

-

SHRT
6.9%

Финансовые услуги

FLYD

-

SHRT
0.6%

Здравоохранение

FLYD

-

SHRT
13.6%

Коммунальные услуги

FLYD

-

SHRT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL

Доходность на риск

FLYD vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-1.66

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
-2.46

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.74

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.95

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-2.06

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-1.66

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.79

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FLYD и SHRT

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-25.98%

-72.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-22.73%

-32.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-25.70%

-72.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-8.15%

-74.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

10.49%

+26.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и SHRT

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

4.19%

+21.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

10.94%

+48.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

13.04%

+61.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

12.77%

+70.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

12.77%

+70.90%

Сравнение комиссий FLYD и SHRT

FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и SHRT

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and SHRT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to SHRT (4.19%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, SHRT leads with -21.62% vs -49.08% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.62% return vs -49.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FLYD.

They also come from different issuers: REX and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.35% for SHRT.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор