Сравнение FLYD с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
FLYD и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FLYD и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLYD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -54.13% | -43.15% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLYD и SHRT
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
FLYD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
FLYD
SHRT
Сравнение FLYD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.57 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -0.77 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.50 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.91 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.36 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FLYD и SHRT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и SHRT
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и SHRT
Максимальная просадка FLYD за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLYD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -18.97% | -78.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.41% | -17.65% | -64.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -12.67% | -84.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.46% | -7.22% | -75.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.53% | 9.64% | +62.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и SHRT
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLYD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.29% | 5.62% | +22.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 10.51% | +44.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 14.59% | +78.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.48% | 12.65% | +70.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 12.65% | +70.83% |