PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с SH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -55.38%/yr vs -13.17%/yr for SH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.37%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и SH

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-75.14%-46.23%
SH
ProShares Short S&P500		-8.37%-11.35%-13.52%-14.80%-2.62%

Correlation

The correlation between FLYD and SH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.71

The correlation between FLYD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и SH

Секторы
FLYD
SH

Потребительский циклический сектор

51.9%

-

Промышленность

22.8%

-

Технологии

16.1%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

91.6%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
SH

-

Промышленность

FLYD
22.8%
SH

-

Технологии

FLYD
16.1%
SH

-

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
SH

-

Недвижимость

FLYD
0.1%
SH

-

Сырьевые материалы

FLYD

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

SH

-

Энергетика

FLYD

-

SH

-

Финансовые услуги

FLYD

-

SH
91.6%

Здравоохранение

FLYD

-

SH

-

Коммунальные услуги

FLYD

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

FLYD vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-1.50

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
-2.16

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.77

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.97

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.77

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-1.50

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FLYD и SH

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-94.66%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-18.28%

-36.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

-38.82%

-54.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-94.64%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-67.73%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

9.95%

+27.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и SH

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

2.79%

+22.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

8.92%

+50.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

11.79%

+62.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

16.85%

+66.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

18.01%

+65.66%

Сравнение комиссий FLYD и SH

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и SH

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and SH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs SH's -94.66%.

On 3-year performance, SH leads with -13.17% vs -55.38% for FLYD. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SH has performed better with a -13.17% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

SH has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.90% for SH.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор