Сравнение FLYD с SEF
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -56.28%/yr vs -11.90%/yr for SEF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 3.69%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -6.42%
- 10 лет*
- -12.61%
Сравнение доходности по годам FLYD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
SEF ProShares Short Financials | 3.69% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | -6.92% |
Correlation
The correlation between FLYD and SEF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between FLYD and SEF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FLYD и SEF
Секторы
FLYD
SEF
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
FLYD
SEF
-
Промышленность
FLYD
SEF
-
Технологии
FLYD
SEF
-
Коммуникационные услуги
FLYD
SEF
-
Недвижимость
FLYD
SEF
-
Сырьевые материалы
FLYD
-
SEF
-
Потребительский защитный сектор
FLYD
-
SEF
-
Энергетика
FLYD
-
SEF
-
Финансовые услуги
FLYD
-
SEF
Здравоохранение
FLYD
-
SEF
-
Коммунальные услуги
FLYD
-
SEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. SEF — Ранг доходности на риск
FLYD
SEF
Сравнение FLYD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.06 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -0.14 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и SEF
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -96.51% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -11.14% | -44.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | -39.40% | -55.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -96.28% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -82.74% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 4.79% | +25.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и SEF
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 4.12% | +21.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | 11.10% | +51.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 14.39% | +61.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 17.97% | +65.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 20.48% | +63.35% |
Сравнение комиссий FLYD и SEF
И FLYD, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и SEF
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.24% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and SEF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (26.01%) compared to SEF (4.12%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs SEF's -96.51%.
On 3-year performance, SEF leads with -11.90% vs -56.28% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEF has performed better with a -11.90% return vs -56.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and SEF have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор