PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLYD с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLYD и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -9.16%.


FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
10 лет*

SARK

1 день
-2.55%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-35.40%
3 года*
-31.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и SARK


2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
-13.05%-60.42%-54.13%-75.14%-46.23%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-9.16%-25.93%-36.90%-46.32%7.31%

Correlation

The correlation between FLYD and SARK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.68

The correlation between FLYD and SARK shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

FLYD vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLYDSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.85

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.87

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.16

-0.16

FLYD vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLYDSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.99

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.25

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FLYD и SARK

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и SARK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLYDSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-81.07%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-40.75%

-14.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

-74.42%

-18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-79.95%

-18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-46.49%

-36.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

30.56%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и SARK

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLYDSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

9.19%

+16.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

25.16%

+34.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

35.98%

+38.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

56.23%

+27.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

56.23%

+27.44%

Сравнение комиссий FLYD и SARK

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и SARK

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.


ПозицияTTM2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.10%2.82%15.49%12.57%25.22%

Часто задаваемые вопросы


FLYD and SARK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs SARK's -81.07%.

On 3-year performance, SARK leads with -31.10% vs -55.38% for FLYD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SARK has performed better with a -31.10% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for FLYD.

They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.75% for SARK.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор