Сравнение FLYD с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
FLYD и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FLYD и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLYD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.23% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 7.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLYD и SARK
FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
FLYD vs. SARK — Ранг доходности на риск
FLYD
SARK
Сравнение FLYD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.74 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -0.95 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.59 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.73 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.19 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FLYD и SARK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и SARK
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и SARK
Максимальная просадка FLYD за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLYD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -81.07% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.41% | -59.44% | -22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -76.11% | -20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.46% | -45.20% | -37.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.53% | 47.97% | +24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и SARK
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLYD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.29% | 12.41% | +15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 27.16% | +27.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 46.26% | +46.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.48% | 56.94% | +26.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 56.94% | +26.54% |