Сравнение FLYD с QQQD
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, FLYD returned -55.29% vs -10.30% for QQQD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 8.49%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -60.42% | -39.84% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between FLYD and QQQD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between FLYD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
FLYD
QQQD
Сравнение FLYD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.46 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -0.72 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и QQQD
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -49.47% | -48.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -22.67% | -32.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -41.34% | -57.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -30.67% | -52.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 14.29% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и QQQD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 7.42% | +18.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | 15.86% | +47.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 21.00% | +54.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 26.88% | +56.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 26.88% | +56.95% |
Сравнение комиссий FLYD и QQQD
FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и QQQD
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and QQQD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (26.01%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -10.30% vs -55.29% for FLYD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -10.30% return vs -55.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.
QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор