Сравнение FLYD с QQQD
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, FLYD returned -40.20% vs -16.58% for QQQD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -60.42% | -39.84% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between FLYD and QQQD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
FLYD
QQQD
Сравнение FLYD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.76 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.29 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и QQQD
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -49.47% | -49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.11% | -21.94% | -34.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.33% | -47.33% | -51.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.47% | -31.02% | -52.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | 12.85% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и QQQD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 7.77% | +11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.59% | 16.79% | +46.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.33% | 21.50% | +53.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 26.82% | +56.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 26.82% | +56.70% |
Сравнение комиссий FLYD и QQQD
FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и QQQD
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and QQQD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (19.63%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -40.20% for FLYD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.57% for QQQD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор