Сравнение FLYD с QQQD
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, FLYD returned -49.08% vs -22.69% for QQQD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -38.90% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between FLYD and QQQD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
FLYD
QQQD
Сравнение FLYD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.85 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.28 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -1.12 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.87 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и QQQD
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -49.47% | -48.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -26.65% | -28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -48.13% | -49.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.14% | -30.37% | -52.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 17.79% | +19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и QQQD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 4.88% | +20.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.42% | 14.46% | +44.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 20.24% | +54.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.67% | 26.76% | +56.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 26.76% | +56.91% |
Сравнение комиссий FLYD и QQQD
FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и QQQD
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and QQQD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -49.08% for FLYD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -49.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.57% for QQQD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор