Сравнение FLYD с OILD
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds from REX - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -50.41%/yr vs -44.86%/yr for OILD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -23.78%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -60.48%.
FLYD
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -23.30%
- С начала года
- -23.78%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- -50.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- -52.19%
- С начала года
- -60.48%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -23.78% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.48% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -56.14% |
Correlation
The correlation between FLYD and OILD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between FLYD and OILD shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FLYD и OILD
Секторы
FLYD
OILD
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
FLYD
OILD
-
Промышленность
FLYD
OILD
-
Технологии
FLYD
OILD
-
Коммуникационные услуги
FLYD
OILD
-
Недвижимость
FLYD
OILD
-
Сырьевые материалы
FLYD
-
OILD
-
Потребительский защитный сектор
FLYD
-
OILD
-
Энергетика
FLYD
-
OILD
Финансовые услуги
FLYD
-
OILD
-
Здравоохранение
FLYD
-
OILD
-
Коммунальные услуги
FLYD
-
OILD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. OILD — Ранг доходности на риск
FLYD
OILD
Сравнение FLYD c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.91 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.43 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и OILD
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -98.90% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.11% | -74.53% | +18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | -85.48% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.24% | -98.71% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.49% | -88.81% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.47% | 47.48% | -19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и OILD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеют волатильность 20.20% и 20.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | 20.02% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.64% | 49.82% | +13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.51% | 63.06% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 79.21% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 79.21% | +4.31% |
Сравнение комиссий FLYD и OILD
И FLYD, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и OILD
Ни FLYD, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and OILD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (20.20%) compared to OILD (20.02%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs OILD's -98.90%.
On 3-year performance, OILD leads with -44.86% vs -50.41% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 20.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILD has performed better with a -44.86% return vs -50.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.
FLYD and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%).
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор