Сравнение FLYD с NVDS
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -50.41%/yr vs -60.79%/yr for NVDS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью -21.03%.
FLYD
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -23.30%
- С начала года
- -23.78%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- -50.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- -21.17%
- С начала года
- -21.03%
- 1 год
- -33.21%
- 3 года*
- -60.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -23.78% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -42.79% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -21.03% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
Correlation
The correlation between FLYD and NVDS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between FLYD and NVDS has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. NVDS — Ранг доходности на риск
FLYD
NVDS
Сравнение FLYD c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.70 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.39 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и NVDS
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -99.40% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.11% | -47.34% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | -95.83% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.24% | -99.28% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.49% | -83.85% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.47% | 23.85% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и NVDS
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | 16.90% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.64% | 42.11% | +21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.51% | 53.75% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 68.69% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 68.69% | +14.83% |
Сравнение комиссий FLYD и NVDS
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и NVDS
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 17.97% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and NVDS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (20.20%) compared to NVDS (16.90%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs NVDS's -99.40%.
On 3-year performance, FLYD leads with -50.41% vs -60.79% for NVDS. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 16.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLYD has performed better with a -50.41% return vs -60.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 17.97%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%). They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.15% for NVDS.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор