PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с LSAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while LSAF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -55.38%/yr vs 20.36%/yr for LSAF. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 13.16%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSAF

1 день
0.59%
1 месяц
3.77%
С начала года
13.16%
6 месяцев
13.93%
1 год
24.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и LSAF

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-75.14%-46.23%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		13.16%12.01%18.09%15.48%10.13%

Correlation

The correlation between FLYD and LSAF is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

-0.75

The correlation between FLYD and LSAF has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и LSAF

Секторы
FLYD
LSAF

Потребительский циклический сектор

51.9%
22.5%

Промышленность

22.8%
15.4%

Технологии

16.1%
16.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
1.0%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

17.2%

Здравоохранение

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
LSAF
22.5%

Промышленность

FLYD
22.8%
LSAF
15.4%

Технологии

FLYD
16.1%
LSAF
16.4%

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
LSAF
1.0%

Недвижимость

FLYD
0.1%
LSAF
2.2%

Сырьевые материалы

FLYD

-

LSAF
3.1%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

LSAF
7.3%

Энергетика

FLYD

-

LSAF
5.6%

Финансовые услуги

FLYD

-

LSAF
17.2%

Здравоохранение

FLYD

-

LSAF
9.3%

Коммунальные услуги

FLYD

-

LSAF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT

Доходность на риск

FLYD vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.74

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.57

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.81

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

12.46

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа LSAF равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDLSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.74

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.48

-1.23

Просадки

Сравнение просадок FLYD и LSAF

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-41.67%

-56.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-6.58%

-48.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

-20.26%

-73.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

0.00%

-97.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-6.32%

-76.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

2.01%

+35.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и LSAF

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

3.69%

+22.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

10.28%

+49.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

14.40%

+60.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

18.39%

+65.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

21.87%

+61.80%

Сравнение комиссий FLYD и LSAF

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и LSAF

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and LSAF have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to LSAF (3.69%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs LSAF's -41.67%.

On 3-year performance, LSAF leads with 20.36% vs -55.38% for FLYD. On fees, LSAF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LSAF has performed better with a 20.36% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSAF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

LSAF has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while LSAF is Mid Cap Blend Equities. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: REX and Redwood. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор