PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с HDGE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. FLYD is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -56.28%/yr vs -4.04%/yr for HDGE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYD charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.31%.

FLYD

1 день
3.79%
1 месяц
-24.33%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-26.65%
1 год
-55.29%
3 года*
-56.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.71%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.30%
1 год
2.13%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
-15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и HDGE

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-30.35%-60.42%-54.13%-75.14%-46.63%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.31%1.50%-8.01%-26.98%-7.23%

Correlation

The correlation between FLYD and HDGE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.74

The correlation between FLYD and HDGE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и HDGE

Секторы
FLYD
HDGE

Потребительский циклический сектор

51.1%
-18.1%

Промышленность

27.8%
-13.9%

Технологии

13.2%
-19.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
-6.1%

Недвижимость

0.1%
-8.6%

Сырьевые материалы

-

-1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-3.0%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-25.3%

Здравоохранение

-

-1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.1%
HDGE
-18.1%

Промышленность

FLYD
27.8%
HDGE
-13.9%

Технологии

FLYD
13.2%
HDGE
-19.5%

Коммуникационные услуги

FLYD
7.8%
HDGE
-6.1%

Недвижимость

FLYD
0.1%
HDGE
-8.6%

Сырьевые материалы

FLYD

-

HDGE
-1.3%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

HDGE
-3.0%

Энергетика

FLYD

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

FLYD

-

HDGE
-25.3%

Здравоохранение

FLYD

-

HDGE
-1.2%

Коммунальные услуги

FLYD

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с JEPIHDGE с QQQM

Доходность на риск

FLYD vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 00
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYDHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.12

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
0.30

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.03

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.17

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

0.36

-2.43

FLYD vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYD и HDGE

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-93.88%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.15%

-12.26%

-42.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.61%

-29.46%

-65.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.39%

-93.09%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.26%

-70.18%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

6.00%

+24.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и HDGE

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.01%

5.88%

+20.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.95%

13.03%

+49.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.71%

18.22%

+57.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.83%

24.19%

+59.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.83%

23.49%

+60.34%

Сравнение комиссий FLYD и HDGE

FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и HDGE

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and HDGE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (26.01%) compared to HDGE (5.88%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs HDGE's -93.88%.

On 3-year performance, HDGE leads with -4.04% vs -56.28% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -4.04% return vs -56.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for FLYD.

They also come from different issuers: REX and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 3.36% for HDGE.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор