Сравнение FLYD с FIAT
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FLYD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, FLYD returned -49.08% vs -1.90% for FIAT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -44.47% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between FLYD and FIAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
FLYD
FIAT
Сравнение FLYD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.05 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.07 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.03 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.38 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и FIAT
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -70.50% | -27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -42.26% | -12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -51.21% | -46.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.14% | -45.36% | -37.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 27.35% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и FIAT
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 15.31% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.42% | 42.02% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 55.36% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.67% | 60.50% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 60.50% | +23.17% |
Сравнение комиссий FLYD и FIAT
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и FIAT
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and FIAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to FIAT (15.31%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -49.08% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -49.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор