PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с FEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, FLYD returned -49.08% vs 32.79% for FEPI. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.45%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и FEPI

2026 (YTD)202520242023
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-39.86%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between FLYD and FEPI is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

-0.55

The correlation between FLYD and FEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и FEPI

Секторы
FLYD
FEPI

Потребительский циклический сектор

51.9%
13.0%

Промышленность

22.8%

-

Технологии

16.1%
62.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
24.9%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
FEPI
13.0%

Промышленность

FLYD
22.8%
FEPI

-

Технологии

FLYD
16.1%
FEPI
62.1%

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
FEPI
24.9%

Недвижимость

FLYD
0.1%
FEPI

-

Сырьевые материалы

FLYD

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

FEPI

-

Энергетика

FLYD

-

FEPI

-

Финансовые услуги

FLYD

-

FEPI

-

Здравоохранение

FLYD

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

FLYD

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

FLYD vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.99

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.65

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.55

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

8.56

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.99

-2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

1.16

-1.91

Просадки

Сравнение просадок FLYD и FEPI

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-23.56%

-74.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-12.91%

-41.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-1.43%

-96.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-3.50%

-79.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

3.84%

+33.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и FEPI

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

3.31%

+22.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

12.54%

+46.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

16.52%

+57.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

19.00%

+64.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

19.00%

+64.67%

Сравнение комиссий FLYD и FEPI

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и FEPI

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%.

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and FEPI have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs -49.08% for FLYD. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs -49.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор