PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLYD с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с FEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, FLYD returned -40.20% vs 14.82% for FEPI. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 2.79%.

FLYD

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-24.47%
С начала года
-27.47%
1 год
-40.20%
3 года*
-52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
3.19%
С начала года
2.79%
1 год
14.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и FEPI

2026 (YTD)202520242023
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-27.47%-60.42%-54.13%-39.81%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		2.79%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between FLYD and FEPI is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

-0.53

The correlation between FLYD and FEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и FEPI

Секторы
FLYD
FEPI

Потребительский циклический сектор

51.1%
13.6%

Промышленность

27.8%

-

Технологии

13.2%
66.7%

Коммуникационные услуги

7.8%
19.0%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.1%
FEPI
13.6%

Промышленность

FLYD
27.8%
FEPI

-

Технологии

FLYD
13.2%
FEPI
66.7%

Коммуникационные услуги

FLYD
7.8%
FEPI
19.0%

Недвижимость

FLYD
0.1%
FEPI

-

Сырьевые материалы

FLYD

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

FEPI

-

Энергетика

FLYD

-

FEPI

-

Финансовые услуги

FLYD

-

FEPI

-

Здравоохранение

FLYD

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

FLYD

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с VYMIFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с CEPI
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

FLYD vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYDFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.81

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
1.19

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.15

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

3.35

-4.78

FLYD vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYD и FEPI

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-23.56%

-74.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.11%

-12.91%

-43.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.33%

-8.27%

-90.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.47%

-3.62%

-79.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

4.43%

+23.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и FEPI

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.63%

7.04%

+12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.59%

14.71%

+48.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.33%

18.41%

+56.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.52%

19.36%

+64.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.52%

19.36%

+64.16%

Сравнение комиссий FLYD и FEPI

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и FEPI

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.15%.

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.15%25.48%27.18%4.21%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and FEPI have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (19.63%) compared to FEPI (7.04%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 14.82% vs -40.20% for FLYD. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 14.82% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор