Сравнение FLYD с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
FLYD и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLYD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.23% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -6.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLYD и EFZ
И FLYD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FLYD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
FLYD
EFZ
Сравнение FLYD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.93 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -1.28 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.56 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.80 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.93 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.33 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FLYD и EFZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и EFZ
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и EFZ
Максимальная просадка FLYD за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLYD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -88.08% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.41% | -30.95% | -51.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -87.16% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.46% | -66.89% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.53% | 21.50% | +51.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и EFZ
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLYD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.29% | 7.78% | +20.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 12.37% | +42.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 18.52% | +74.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.48% | 16.54% | +66.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 17.31% | +66.17% |