Сравнение FLYD с EFZ
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -56.28%/yr vs -10.16%/yr for EFZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.36%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- -10.16%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- -9.04%
Сравнение доходности по годам FLYD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.36% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -5.80% |
Correlation
The correlation between FLYD and EFZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between FLYD and EFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
FLYD
EFZ
Сравнение FLYD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.85 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -1.43 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и EFZ
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -88.08% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -17.09% | -38.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | -35.42% | -59.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -87.87% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -67.14% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 10.17% | +19.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и EFZ
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 5.34% | +20.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | 14.13% | +48.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 16.76% | +58.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 16.83% | +67.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 17.15% | +66.68% |
Сравнение комиссий FLYD и EFZ
И FLYD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и EFZ
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.95% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and EFZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (26.01%) compared to EFZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs EFZ's -88.08%.
On 3-year performance, EFZ leads with -10.16% vs -56.28% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -10.16% return vs -56.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор