Сравнение FLYD с CARD
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, FLYD returned -55.29% vs -35.50% for CARD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 4.05%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -60.42% | -54.13% | -28.02% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 4.05% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between FLYD and CARD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between FLYD and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. CARD — Ранг доходности на риск
FLYD
CARD
Сравнение FLYD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.77 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -1.14 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и CARD
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -93.51% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -46.11% | -9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -92.18% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -68.77% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 31.66% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и CARD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 23.66%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 23.66% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | 52.57% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 70.15% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 80.64% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 80.64% | +3.19% |
Сравнение комиссий FLYD и CARD
И FLYD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и CARD
Ни FLYD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and CARD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (26.01%) compared to CARD (23.66%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.50% vs -55.29% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 23.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.50% return vs -55.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
FLYD and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: REX and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор