Сравнение FLYD с CARD
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, FLYD returned -49.08% vs -37.29% for CARD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -3.37%.
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -54.13% | -25.55% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Correlation
The correlation between FLYD and CARD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between FLYD and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. CARD — Ранг доходности на риск
FLYD
CARD
Сравнение FLYD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.75 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.10 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.66 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и CARD
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -93.51% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -49.57% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -92.74% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.14% | -68.17% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 34.04% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и CARD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 22.78%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 22.78% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.42% | 49.82% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 68.57% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.67% | 80.47% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 80.47% | +3.20% |
Сравнение комиссий FLYD и CARD
И FLYD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и CARD
Ни FLYD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and CARD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to CARD (22.78%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -37.29% vs -49.08% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -37.29% return vs -49.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
FLYD and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: REX and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор