Сравнение FLYD с BTCL
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, FLYD returned -49.08% vs -74.96% for BTCL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -55.71%.
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -44.47% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
Correlation
The correlation between FLYD and BTCL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. BTCL — Ранг доходности на риск
FLYD
BTCL
Сравнение FLYD c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.48 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.86 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.28 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и BTCL
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки BTCL в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -80.75% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -80.75% | +25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -80.75% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.14% | -34.25% | -48.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 50.74% | -13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и BTCL
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 18.49%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 18.49% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.42% | 68.72% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 87.41% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.67% | 97.85% | -14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 97.85% | -14.18% |
Сравнение комиссий FLYD и BTCL
И FLYD, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и BTCL
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and BTCL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs BTCL's -80.75%.
On 1-year performance, FLYD leads with -49.08% vs -74.96% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -49.08% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор