PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с AIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, FLYD returned -49.08% vs 29.84% for AIPI. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 10.97%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
0.26%
1 месяц
9.17%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и AIPI

2026 (YTD)20252024
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-46.85%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.97%16.38%15.36%

Correlation

The correlation between FLYD and AIPI is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-0.56

The correlation between FLYD and AIPI has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и AIPI

Секторы
FLYD
AIPI

Потребительский циклический сектор

51.9%
3.2%

Промышленность

22.8%

-

Технологии

16.1%
90.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
5.9%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
AIPI
3.2%

Промышленность

FLYD
22.8%
AIPI

-

Технологии

FLYD
16.1%
AIPI
90.9%

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
AIPI
5.9%

Недвижимость

FLYD
0.1%
AIPI

-

Сырьевые материалы

FLYD

-

AIPI

-

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

AIPI

-

Энергетика

FLYD

-

AIPI

-

Финансовые услуги

FLYD

-

AIPI

-

Здравоохранение

FLYD

-

AIPI

-

Коммунальные услуги

FLYD

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

FLYD vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.88

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.46

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.08

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

6.46

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.88

-2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

1.04

-1.79

Просадки

Сравнение просадок FLYD и AIPI

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-25.25%

-72.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-14.40%

-40.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-0.55%

-97.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-4.65%

-78.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

4.63%

+32.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и AIPI

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

2.86%

+22.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

12.91%

+46.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

15.91%

+58.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

21.37%

+62.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

21.37%

+62.30%

Сравнение комиссий FLYD и AIPI

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и AIPI

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%.

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.72%37.84%18.13%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and AIPI have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to AIPI (2.86%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 29.84% vs -49.08% for FLYD. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.84% return vs -49.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.65% for AIPI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор