Сравнение FLXSX с VTWO
FLXSX (Fidelity Flex Small Cap Index Fund) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FLXSX returned 5.91%/yr vs 6.60%/yr for VTWO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FLXSX charges 0.00%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.
Доходность
Сравнение доходности FLXSX и VTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXSX показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%.
FLXSX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 36.75%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам FLXSX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 15.59% | 12.02% | 11.67% | 17.11% | -20.29% | 14.84% | 20.06% | 25.69% | -11.13% | 14.28% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 18.87% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.18% |
Correlation
The correlation between FLXSX and VTWO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between FLXSX and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXSX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
FLXSX
VTWO
Сравнение FLXSX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXSX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.83 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 13.62 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXSX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.20 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FLXSX и VTWO
Максимальная просадка FLXSX за все время составила -41.72%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и VTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXSX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -41.19% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -10.99% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.48% | -27.57% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -31.88% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -8.39% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.08% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXSX и VTWO
Текущая волатильность для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXSX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.69% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 13.57% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 19.12% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 22.49% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 23.08% | +0.92% |
Сравнение комиссий FLXSX и VTWO
FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTWO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXSX и VTWO
FLXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.49% | 1.26% | 2.74% | 1.06% | 2.86% | 2.31% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.07% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FLXSX and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTWO has higher volatility (5.69%) compared to FLXSX (5.21%). In terms of maximum drawdown, FLXSX dropped -41.72% vs VTWO's -41.19%.
VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLXSX и VTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор