Сравнение FLXSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
FLXSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FLXSX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLXSX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 0.45% | 12.02% | 11.67% | 17.11% | -20.29% | 14.84% | 20.06% | 25.69% | -11.13% | 14.28% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FLXSX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.
FLXSX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLXSX и SCHA
FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLXSX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
FLXSX
SCHA
Сравнение FLXSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXSX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.74 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.87 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 7.77 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FLXSX и SCHA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXSX и SCHA
FLXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.49% | 1.26% | 2.74% | 1.06% | 2.86% | 2.31% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FLXSX и SCHA
Максимальная просадка FLXSX за все время составила -41.72%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLXSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -42.41% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -14.35% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -30.79% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -5.41% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -7.65% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.45% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXSX и SCHA
Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLXSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 7.31% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 13.72% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 22.90% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 21.95% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 22.67% | +1.43% |