PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXSX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXSX с RYOTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXSX (Fidelity Flex Small Cap Index Fund) and RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FLXSX returned 5.91%/yr vs 10.87%/yr for RYOTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FLXSX charges 0.00%/yr vs 1.20%/yr for RYOTX.

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXSX показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 35.57%.

FLXSX

1 день
-1.38%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.59%
6 месяцев
13.93%
1 год
36.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

RYOTX

1 день
-1.58%
1 месяц
5.20%
С начала года
35.57%
6 месяцев
35.75%
1 год
65.76%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXSX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		15.59%12.02%11.67%17.11%-20.29%14.84%20.06%25.69%-11.13%14.28%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		35.57%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%8.76%

Correlation

The correlation between FLXSX and RYOTX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between FLXSX and RYOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Small Cap Index Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с FLXSX:
FLXSX с FSSNXFLXSX с FXAIXFLXSX с FLAPXFLXSX с IWMFLXSX с iWMFLXSX с FDFIXFLXSX с VB
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с VTSAXRYOTX с IWCRYOTX с RYDVXRYOTX с VTIAXRYOTX с WEMMXRYOTX с RYPNXRYOTX с RYIPX

Доходность на риск

FLXSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXSX
Ранг доходности на риск FLXSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXSXRYOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.92

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.70

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

5.50

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

20.09

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXSX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXSXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.92

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и RYOTX

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и RYOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXSXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-56.86%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.10%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.48%

-29.83%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-35.84%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.58%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-9.43%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.31%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и RYOTX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) составляет 5.21%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXSXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.24%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

16.23%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

22.90%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

23.45%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

23.14%

+0.86%

Сравнение комиссий FLXSX и RYOTX

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и RYOTX

FLXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		0.00%0.00%1.36%1.49%1.26%2.74%1.06%2.86%2.31%0.77%0.00%0.00%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		11.02%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLXSX and RYOTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYOTX has higher volatility (6.24%) compared to FLXSX (5.21%). In terms of maximum drawdown, FLXSX dropped -41.72% vs RYOTX's -56.86%.

RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXSX и RYOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор