PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXSX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXSX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

FLXSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXSX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		0.45%12.02%11.67%17.11%-20.29%14.84%20.06%25.69%-11.13%14.28%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, FLXSX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%.

FLXSX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.16%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.33%
1 год
24.26%
3 года*
12.71%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Small Cap Index Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FLXSX:
FLXSX с FSSNXFLXSX с FXAIXFLXSX с FLAPXFLXSX с iWMFLXSX с IWMFLXSX с FDFIXFLXSX с VB
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с BIGRXPRSVX с VOOPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий FLXSX и PRSVX

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund

Доходность на риск

FLXSX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXSX
Ранг доходности на риск FLXSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXSX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXSXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.44

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.26

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.08

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

8.63

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXSX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXSXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.44

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.29

Корреляция

Корреляция между FLXSX и PRSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и PRSVX

FLXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		0.00%0.00%1.36%1.49%1.26%2.74%1.06%2.86%2.31%0.77%0.00%0.00%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и PRSVX

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXSXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-55.37%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-14.04%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-28.17%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-5.61%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-7.52%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.68%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и PRSVX

Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXSXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

6.72%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

16.12%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

23.88%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

20.42%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

21.28%

+2.82%