Сравнение FLXSX с VBR
FLXSX (Fidelity Flex Small Cap Index Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - FLXSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Small Cap Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXSX returned 7.76%/yr vs 10.00%/yr for VBR. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FLXSX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности FLXSX и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXSX показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 19.19%.
FLXSX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 23.35%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.40%
VBR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 19.19%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 9.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $55.69M | $55.94M | $67.39M |
Сравнение доходности по годам FLXSX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 23.35% | 12.02% | 11.67% | 17.11% | -20.29% | 14.84% | 20.06% | 25.69% | -11.13% | 14.28% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 19.19% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 10.70% |
Correlation
The correlation between FLXSX and VBR is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between FLXSX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXSX vs. VBR — Ранг доходности на риск
FLXSX
VBR
Сравнение FLXSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXSX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.19 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 11.66 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXSX и VBR
Максимальная просадка FLXSX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -61.98% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -8.85% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.48% | -24.19% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -24.19% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.55% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -8.21% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.42% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXSX и VBR
Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.82% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 10.35% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 14.85% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 19.56% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 21.66% | +2.24% |
Сравнение комиссий FLXSX и VBR
FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXSX и VBR
FLXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.49% | 1.26% | 2.74% | 1.06% | 2.86% | 2.31% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.73% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
FLXSX and VBR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLXSX has higher volatility (5.19%) compared to VBR (3.82%). In terms of maximum drawdown, FLXSX dropped -41.72% vs VBR's -61.98%.
FLXSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLXSX и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор