PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXSX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXSX с FSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXSX (Fidelity Flex Small Cap Index Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - FLXSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FSMAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLXSX returned 5.91%/yr vs 6.54%/yr for FSMAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FLXSX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXSX показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 13.74%.

FLXSX

1 день
-1.38%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.59%
6 месяцев
13.93%
1 год
36.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

FSMAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.74%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.69%
3 года*
19.73%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXSX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		15.59%12.02%11.67%17.11%-20.29%14.84%20.06%25.69%-11.13%14.28%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		13.74%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%14.70%

Correlation

The correlation between FLXSX and FSMAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.97

The correlation between FLXSX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Small Cap Index Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FLXSX:
FLXSX с FSSNXFLXSX с FXAIXFLXSX с FLAPXFLXSX с IWMFLXSX с iWMFLXSX с FDFIXFLXSX с VB
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

FLXSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXSX
Ранг доходности на риск FLXSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXSXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.69

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.38

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.82

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

9.96

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXSX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXSXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и FSMAX

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXSXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-50.55%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-10.26%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.48%

-26.82%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-36.31%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-12.16%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.90%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и FSMAX

Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXSXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.84%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.48%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

17.20%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

22.33%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

30.23%

-6.23%

Сравнение комиссий FLXSX и FSMAX

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и FSMAX

FLXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		0.00%0.00%1.36%1.49%1.26%2.74%1.06%2.86%2.31%0.77%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLXSX and FSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLXSX has higher volatility (5.21%) compared to FSMAX (4.84%). In terms of maximum drawdown, FLXSX dropped -41.72% vs FSMAX's -50.55%.

FLXSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXSX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор