PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXR с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLXR (TCW Flexible Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FLXR is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, FLXR returned 5.89% vs 27.98% for SPY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FLXR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

FLXR

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXR и SPY

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.09%8.37%4.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%8.68%

Correlation

The correlation between FLXR and SPY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.22

The correlation between FLXR and SPY shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLXR и SPY

Секторы
FLXR
SPY

Здравоохранение

62.4%
8.4%

Недвижимость

37.6%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Промышленность

-

7.8%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

FLXR
62.4%
SPY
8.4%

Недвижимость

FLXR
37.6%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

FLXR

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

FLXR

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

FLXR

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

FLXR

-

SPY
4.8%

Энергетика

FLXR

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

FLXR

-

SPY
11.8%

Промышленность

FLXR

-

SPY
7.8%

Технологии

FLXR

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

FLXR

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FLXR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.38

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.24

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.16

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.36

14.72

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.59

+2.07

Просадки

Сравнение просадок FLXR и SPY

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-55.19%

+53.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-8.88%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.70%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-9.05%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.91%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и SPY

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 0.76%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.84%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

8.90%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

11.83%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

17.05%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

17.94%

-15.15%

Сравнение комиссий FLXR и SPY

FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и SPY

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.82%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FLXR and SPY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to FLXR (0.76%). In terms of maximum drawdown, FLXR dropped -1.94% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs 5.89% for FLXR. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for FLXR.

FLXR has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 0.98% for SPY.

FLXR is categorized as Multisector Bonds, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: TCW and State Street. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.09% for SPY.

FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор