PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с PWRD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с PWRD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Transform Systems ETF (PWRD).

FLXR и PWRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и PWRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и PWRD

2026 (YTD)2025
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%3.57%
PWRD
TCW Transform Systems ETF		3.12%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 3.12%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWRD

1 день
1.43%
1 месяц
-7.98%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

TCW Transform Systems ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с PWRD:
PWRD с DTCRPWRD с SPMOPWRD с UTESPWRD с ALAIPWRD с EXIPWRD с TCAIPWRD с FPX

Сравнение комиссий FLXR и PWRD

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.

PWRD
TCW Transform Systems ETF
FLXR
TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

FLXR vs. PWRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PWRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c PWRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRPWRDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. PWRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRPWRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

0.63

+2.06

Корреляция

Корреляция между FLXR и PWRD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и PWRD

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%
PWRD
TCW Transform Systems ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и PWRD

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и PWRD.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRPWRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-14.12%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-9.39%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-3.31%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и PWRD

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRPWRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

23.64%

-21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

23.64%

-20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

23.64%

-20.81%