PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXR с CGMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLXR (TCW Flexible Income ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FLXR returned 5.89% vs 7.10% for CGMS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности FLXR и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.54%.

FLXR

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXR и CGMS

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.09%8.37%4.77%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.52%4.08%

Correlation

The correlation between FLXR and CGMS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.65

The correlation between FLXR and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLXR и CGMS

Секторы
FLXR
CGMS

Здравоохранение

62.4%

-

Недвижимость

37.6%
91.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FLXR
62.4%
CGMS

-

Недвижимость

FLXR
37.6%
CGMS
91.8%

Сырьевые материалы

FLXR

-

CGMS

-

Коммуникационные услуги

FLXR

-

CGMS

-

Потребительский циклический сектор

FLXR

-

CGMS

-

Потребительский защитный сектор

FLXR

-

CGMS

-

Энергетика

FLXR

-

CGMS

-

Финансовые услуги

FLXR

-

CGMS

-

Промышленность

FLXR

-

CGMS

-

Технологии

FLXR

-

CGMS
8.2%

Коммунальные услуги

FLXR

-

CGMS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

FLXR vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.08

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.14

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.88

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.36

12.89

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.08

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

1.66

+0.99

Просадки

Сравнение просадок FLXR и CGMS

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXRCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-4.08%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.47%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.25%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.67%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.55%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и CGMS

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 0.76%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXRCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.15%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.66%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

3.43%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

5.13%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

5.13%

-2.34%

Сравнение комиссий FLXR и CGMS

FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и CGMS

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.82%5.66%3.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLXR and CGMS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMS has higher volatility (1.15%) compared to FLXR (0.76%). In terms of maximum drawdown, FLXR dropped -1.94% vs CGMS's -4.08%.

On 1-year performance, CGMS leads with 7.10% vs 5.89% for FLXR. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMS has performed better with a 7.10% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for FLXR.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.82% for FLXR.

They also come from different issuers: TCW and Capital Group. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.39% for CGMS.

FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXR и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор