PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXK.DE с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXK.DE с IBOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FLXK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped, while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLXK.DE returned 46.07%/yr vs 18.02%/yr for IBOT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FLXK.DE charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.

Доходность

Сравнение доходности FLXK.DE и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXK.DE торгуется в EUR, в то время как IBOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBOT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXK.DE показывает доходность 113.07%, что значительно выше, чем у IBOT с доходностью 23.66%.

FLXK.DE

1 день
-5.45%
1 месяц
13.51%
С начала года
113.07%
6 месяцев
125.49%
1 год
216.17%
3 года*
46.07%
5 лет*
20.42%
10 лет*
—

IBOT

1 день
-4.52%
1 месяц
-0.27%
С начала года
23.66%
6 месяцев
22.14%
1 год
47.36%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXK.DE и IBOT

2026 (YTD)202520242023
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		113.07%73.17%-17.06%13.63%
IBOT
VanEck Robotics ETF		23.66%13.31%13.42%17.64%

Correlation

The correlation between FLXK.DE and IBOT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г.

0.46

The correlation between FLXK.DE and IBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с FLKRFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с DIA
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX

Доходность на риск

FLXK.DE vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXK.DE c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXK.DEIBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.91
2.22

+3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.46
2.90

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.38

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.68

3.35

+7.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.63

13.19

+25.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXK.DE vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXK.DE на текущий момент составляет 5.91, что выше коэффициента Шарпа IBOT равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXK.DE и IBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXK.DEIBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91

2.22

+3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.00

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FLXK.DE и IBOT

Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки IBOT в -26.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и IBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXK.DEIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-26.60%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-14.22%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.99%

-26.60%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.52%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-4.89%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.60%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXK.DE и IBOT

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с VanEck Robotics ETF (IBOT) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXK.DEIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

7.44%

+10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.23%

17.01%

+16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

21.47%

+16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

22.02%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

22.02%

+4.73%

Сравнение комиссий FLXK.DE и IBOT

FLXK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBOT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXK.DE и IBOT

FLXK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM202520242023
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.31%0.38%2.81%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FLXK.DE and IBOT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.

FLXK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while IBOT is Technology Equities. FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped, while IBOT tracks BlueStar® Robotics Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for FLXK.DE and 0.47% for IBOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXK.DE и IBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор