PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXK.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXK.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

FLXK.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXK.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Korea 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXK.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXK.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		33.38%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.72%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.97%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FLXK.DE показывает доходность 33.38%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -2.97%.

FLXK.DE

1 день
8.83%
1 месяц
-11.17%
С начала года
33.38%
6 месяцев
63.43%
1 год
122.88%
3 года*
28.33%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.21%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с IS3N.DEFLXK.DE с DIA
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий FLXK.DE и VUAA.DE

FLXK.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

FLXK.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXK.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXK.DEVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

0.60

+3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

0.90

+3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.13

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.95

1.22

+4.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.90

4.41

+18.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXK.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXK.DE на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXK.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXK.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

0.60

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.10

Корреляция

Корреляция между FLXK.DE и VUAA.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXK.DE и VUAA.DE

Ни FLXK.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXK.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXK.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-33.67%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-13.45%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-23.33%

-16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-5.19%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-5.18%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.31%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXK.DE и VUAA.DE

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXK.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.65%

3.84%

+12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

8.66%

+19.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

17.07%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

15.15%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

17.76%

+7.81%