PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVCX с RESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLVCX с RESGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) and RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FLVCX returned 15.46%/yr vs 13.16%/yr for RESGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLVCX charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for RESGX.

Доходность

Сравнение доходности FLVCX и RESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLVCX показывает доходность 22.74%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 27.79%. За последние 10 лет акции FLVCX превзошли акции RESGX по среднегодовой доходности: 15.46% против 13.16% соответственно.

FLVCX

1 день
1.37%
1 месяц
7.28%
С начала года
22.74%
6 месяцев
22.44%
1 год
43.21%
3 года*
29.38%
5 лет*
14.72%
10 лет*
15.46%

RESGX

1 день
2.80%
1 месяц
10.96%
С начала года
27.79%
6 месяцев
28.15%
1 год
44.13%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.42%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLVCX и RESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		22.74%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		27.79%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%

Correlation

The correlation between FLVCX and RESGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

Over the past year, the correlation between FLVCX and RESGX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с BPTRXFLVCX с FDGRXFLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с SPYFLVCX с MGKFLVCX с FBGRX
Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTTMXRESGX с GTCSXRESGX с GTCEXRESGX с GEQIXRESGX с GTLLX

Доходность на риск

FLVCX vs. RESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVCX c RESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVCXRESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.21

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.33

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.89

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

21.39

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVCX vs. RESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа RESGX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и RESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVCXRESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.21

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FLVCX и RESGX

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и RESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVCXRESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-37.80%

-32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-7.84%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-20.50%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-23.58%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.14%

-37.80%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-5.00%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.15%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVCX и RESGX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVCXRESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.45%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

11.00%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

14.41%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

17.26%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

18.71%

+4.67%

Сравнение комиссий FLVCX и RESGX

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVCX и RESGX

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности RESGX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		3.85%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.52%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLVCX and RESGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLVCX has higher volatility (6.16%) compared to RESGX (5.45%). In terms of maximum drawdown, FLVCX dropped -70.02% vs RESGX's -37.80%.

RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLVCX и RESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор