Сравнение FLVCX с PHYQX

С начала года, FLVCX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FLVCX превзошли акции PHYQX по среднегодовой доходности: 13.20% против 5.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLVCX и PHYQX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PHYQX в 6.58%

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и PHYQX.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.