PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVCX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVCX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FLVCX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVCX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		-3.00%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, FLVCX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FLVCX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.20% против 19.12% соответственно.

FLVCX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.62%
1 год
29.52%
3 года*
20.31%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.20%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с FDGRXFLVCX с SPYFLVCX с BPTRXFLVCX с FBGRXFLVCX с MGK
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий FLVCX и PAGRX

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Доходность на риск

FLVCX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVCX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVCXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.74

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.49

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.21

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

16.28

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVCX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVCXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между FLVCX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVCX и PAGRX

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		4.87%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FLVCX и PAGRX

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVCXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-55.87%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-13.80%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-36.52%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.14%

-38.01%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-5.77%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-10.09%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.73%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVCX и PAGRX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVCXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

6.77%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

13.91%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

25.69%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

24.53%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

24.49%

-1.23%