Сравнение FLVCX с NDAQ

С начала года, FLVCX показывает доходность -7.01%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -12.32%. За последние 10 лет акции FLVCX уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 12.73% против 16.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLVCX и NDAQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности NDAQ в 1.27%

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и NDAQ.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.