PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVCX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLVCX с FTZIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FLVCX returned 14.72%/yr vs 13.76%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLVCX charges 0.74%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.

Доходность

Сравнение доходности FLVCX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLVCX показывает доходность 22.74%, что значительно выше, чем у FTZIX с доходностью 14.34%.

FLVCX

1 день
1.37%
1 месяц
7.28%
С начала года
22.74%
6 месяцев
22.44%
1 год
43.21%
3 года*
29.38%
5 лет*
14.72%
10 лет*
15.46%

FTZIX

1 день
1.00%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.34%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.58%
3 года*
26.30%
5 лет*
13.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLVCX и FTZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		22.74%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		14.34%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%

Correlation

The correlation between FLVCX and FTZIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between FLVCX and FTZIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с BPTRXFLVCX с FDGRXFLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с SPYFLVCX с MGKFLVCX с FBGRX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTMSXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP

Доходность на риск

FLVCX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVCX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVCXFTZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.45

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.45

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.46

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

17.09

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVCX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTZIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVCXFTZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FLVCX и FTZIX

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и FTZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVCXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-37.22%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-9.03%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-18.65%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-29.53%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-6.51%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.35%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVCX и FTZIX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVCXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.59%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

12.79%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

16.42%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

19.43%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

22.34%

+1.04%

Сравнение комиссий FLVCX и FTZIX

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVCX и FTZIX

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FTZIX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		3.85%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLVCX and FTZIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLVCX has higher volatility (6.16%) compared to FTZIX (5.59%). In terms of maximum drawdown, FLVCX dropped -70.02% vs FTZIX's -37.22%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLVCX и FTZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор