Сравнение FLUX с BTC-USD
FLUX (Flux Power Holdings, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, FLUX returned 2.86%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLUX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUX показывает доходность -47.80%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции FLUX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.86% против 57.64% соответственно.
FLUX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -24.33%
- 6 месяцев
- -56.95%
- С начала года
- -47.80%
- 1 год
- -66.01%
- 3 года*
- -48.73%
- 5 лет*
- -40.16%
- 10 лет*
- 2.86%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам FLUX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUX Flux Power Holdings, Inc. | -47.80% | -19.62% | -61.56% | 3.53% | -7.46% | -75.12% | 87.60% | -47.49% | 337.50% | 875.61% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between FLUX and BTC-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between FLUX and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
FLUX
BTC-USD
Сравнение FLUX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.88 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.41 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUX и BTC-USD
Максимальная просадка FLUX за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -85.30% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.05% | -53.08% | -36.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -53.08% | -36.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.48% | -76.67% | -16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.83% | -83.80% | -14.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -48.79% | -50.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.12% | -42.59% | -49.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.29% | 29.41% | +38.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUX и BTC-USD
Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что FLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 9.63% | +14.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.41% | 34.90% | +32.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.34% | 35.73% | +91.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 43.96% | +49.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 313.13% | 56.33% | +256.80% |
Часто задаваемые вопросы
FLUX and BTC-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUX has higher volatility (24.38%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, FLUX dropped -99.95% vs BTC-USD's -85.30%.
FLUX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор