PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLUX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FLUX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLUX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLUX
Flux Power Holdings, Inc.		-14.17%-19.62%-61.56%3.53%-7.46%-75.12%87.60%-47.49%337.50%875.61%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FLUX показывает доходность -14.17%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FLUX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.25% против 18.99% соответственно.

FLUX

1 день
1.87%
1 месяц
-28.76%
С начала года
-14.17%
6 месяцев
-72.95%
1 год
-33.54%
3 года*
-39.24%
5 лет*
-39.38%
10 лет*
9.25%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flux Power Holdings, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FLUX:
FLUX с BTC-USDFLUX с HSAIFLUX с KEFLUX с DAKTFLUX с SNXFLUX с PLUG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

FLUX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUX
Ранг доходности на риск FLUX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLUXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.07

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.66

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.00

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

7.32

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLUX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLUXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.07

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.59

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.86

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.38

-0.38

Корреляция

Корреляция между FLUX и QQQ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUX и QQQ

FLUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLUX
Flux Power Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FLUX и QQQ

Максимальная просадка FLUX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FLUXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.97%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.83%

-12.62%

-72.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.55%

-35.12%

-57.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.70%

-35.12%

-61.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-7.86%

-92.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.50%

-32.99%

-62.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.20%

3.44%

+48.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUX и QQQ

Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLUXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

6.61%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.26%

12.82%

+84.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.70%

22.70%

+106.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.36%

22.38%

+70.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

313.46%

22.25%

+291.21%