Сравнение FLUD с DBA
FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. FLUD is actively managed, while DBA is passively managed. Over the past 5 years, FLUD returned 3.74%/yr vs 10.65%/yr for DBA. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FLUD charges 0.15%/yr vs 0.88%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности FLUD и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUD показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 8.27%.
FLUD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.25%
DBA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 1.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.79M | $24.72M | $31.53M | |
| $1.80M | $5.05M | $7.13M |
Сравнение доходности по годам FLUD и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 2.12% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | 0.09% | 0.71% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 8.27% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | 18.76% |
Correlation
The correlation between FLUD and DBA is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | -0.02 |
The correlation between FLUD and DBA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUD vs. DBA — Ранг доходности на риск
FLUD
DBA
Сравнение FLUD c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUD | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.17 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.30 | 1.21 | +8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.49 | 2.49 | +36.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUD и DBA
Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUD | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -67.97% | +66.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -8.67% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.59% | -12.36% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | -15.94% | +14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -23.78% | +23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -40.96% | +40.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 4.21% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUD и DBA
Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.30%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUD | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 3.81% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 8.12% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 11.13% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 13.79% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 13.05% | -11.79% |
Сравнение комиссий FLUD и DBA
FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBA в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUD и DBA
Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DBA в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.30% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.11% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLUD and DBA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBA has higher volatility (3.81%) compared to FLUD (0.30%). In terms of maximum drawdown, FLUD dropped -1.66% vs DBA's -67.97%.
On 5-year performance, DBA leads with 10.65% vs 3.74% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBA has performed better with a 10.65% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for DBA.
FLUD has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.30% for DBA.
FLUD is categorized as Ultrashort Bond, while DBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for FLUD and 0.88% for DBA.
FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUD и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор