Сравнение FLUD с CSHI

С начала года, FLUD показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSHI равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLUD и CSHI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности CSHI в 4.98%

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, примерно равная максимальной просадке CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и CSHI.

Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FLUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.