PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUD с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLUD с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLUD returned 5.33%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FLUD charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности FLUD и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUD показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

FLUD

1 день
0.09%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.60%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUD и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		1.53%5.36%5.44%5.95%0.88%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between FLUD and BUCK is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.01

Сравнение распределения секторов FLUD и BUCK

Секторы
FLUD
BUCK

Финансовые услуги

13.9%
100.0%

Промышленность

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

FLUD
13.9%
BUCK
100.0%

Промышленность

FLUD
2.3%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

FLUD
1.9%
BUCK

-

Недвижимость

FLUD
1.1%
BUCK

-

Здравоохранение

FLUD
1.1%
BUCK

-

Сырьевые материалы

FLUD
0.9%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

FLUD
0.9%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

FLUD
0.5%
BUCK

-

Коммунальные услуги

FLUD
0.2%
BUCK

-

Технологии

FLUD
0.1%
BUCK

-

Энергетика

FLUD
0.1%
BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Ultra Short Bond ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с FLUD:
FLUD с FLCBFLUD с FLGVFLUD с JPSTFLUD с SGOVFLUD с AAAFLUD с EVSDFLUD с CLOI
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

FLUD vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUD c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLUDBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.54

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
3.83

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.54

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

6.11

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.82

32.31

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLUD vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLUDBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

1.47

+1.12

Просадки

Сравнение просадок FLUD и BUCK

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUDBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.66%

-5.43%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

-1.31%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.59%

-5.43%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.49%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.25%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUD и BUCK

Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.33%, в то время как у Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUDBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.70%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

1.53%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

3.14%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

3.49%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

3.49%

-2.23%

Сравнение комиссий FLUD и BUCK

FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUD и BUCK

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FLUD and BUCK have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUCK has higher volatility (0.70%) compared to FLUD (0.33%). In terms of maximum drawdown, FLUD dropped -1.66% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, FLUD leads with 5.33% vs 5.27% for BUCK. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLUD has performed better with a 5.33% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 4.27% for FLUD.

FLUD is categorized as Ultrashort Bond, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for FLUD and 0.35% for BUCK.

FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUD и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор