PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUD с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLUD с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLUD returned 3.63%/yr vs 11.07%/yr for BCI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FLUD charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности FLUD и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUD показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.

FLUD

1 день
0.09%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.60%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUD и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		1.53%5.36%5.44%5.95%0.16%0.09%0.77%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%17.99%

Correlation

The correlation between FLUD and BCI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

-0.01

The correlation between FLUD and BCI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLUD и BCI

Секторы
FLUD
BCI

Финансовые услуги

13.9%
100.0%

Промышленность

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

FLUD
13.9%
BCI
100.0%

Промышленность

FLUD
2.3%
BCI

-

Потребительский циклический сектор

FLUD
1.9%
BCI

-

Недвижимость

FLUD
1.1%
BCI

-

Здравоохранение

FLUD
1.1%
BCI

-

Сырьевые материалы

FLUD
0.9%
BCI

-

Коммуникационные услуги

FLUD
0.9%
BCI

-

Потребительский защитный сектор

FLUD
0.5%
BCI

-

Коммунальные услуги

FLUD
0.2%
BCI

-

Технологии

FLUD
0.1%
BCI

-

Энергетика

FLUD
0.1%
BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Ultra Short Bond ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с FLUD:
FLUD с FLCBFLUD с FLGVFLUD с JPSTFLUD с SGOVFLUD с AAAFLUD с EVSDFLUD с CLOI
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

FLUD vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUD c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLUDBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.30

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.92

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

5.10

+5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.82

13.14

+28.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLUD vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLUDBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.30

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.73

0.66

+2.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.48

+2.11

Просадки

Сравнение просадок FLUD и BCI

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUDBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.66%

-32.69%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

-7.61%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.59%

-11.38%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.66%

-26.50%

+24.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.52%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-12.00%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.95%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUD и BCI

Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.33%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUDBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

5.16%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

14.80%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

16.92%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

16.82%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

15.65%

-14.39%

Сравнение комиссий FLUD и BCI

FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUD и BCI

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности BCI в 13.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLUD and BCI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.16%) compared to FLUD (0.33%). In terms of maximum drawdown, FLUD dropped -1.66% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, BCI leads with 11.07% vs 3.63% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 11.07% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for BCI.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 4.27% for FLUD.

FLUD is categorized as Ultrashort Bond, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Aberdeen. Their fees differ too: 0.15% for FLUD and 0.25% for BCI.

FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUD и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор