Сравнение FLTW с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
FLTW и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLTW и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLTW и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 13.05% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.25% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FLTW показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 10.38%.
FLTW
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 60.86%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTW и VPL
FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLTW vs. VPL — Ранг доходности на риск
FLTW
VPL
Сравнение FLTW c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTW | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.08 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.72 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.21 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 12.99 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTW | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.31 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FLTW и VPL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTW и VPL
Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 2.22% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок FLTW и VPL
Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLTW | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -55.49% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -13.33% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -31.09% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -8.40% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -11.71% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.29% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTW и VPL
Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 10.06% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLTW | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 9.81% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 14.85% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 20.56% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 16.83% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 17.11% | +4.19% |