PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTW с SVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

FLTW и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FLTW и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTW и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		13.05%32.00%16.68%30.05%-22.56%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-33.76%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.

FLTW

1 день
0.98%
1 месяц
-5.90%
С начала года
13.05%
6 месяцев
18.97%
1 год
60.86%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

SVIX

1 день
2.16%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-33.76%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-20.78%
3 года*
-0.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с EMMFFLTW с FLGRFLTW с VXUSFLTW с SCHDFLTW с FOXA
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с TQQQSVIX с SPYSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ

Сравнение комиссий FLTW и SVIX

FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF

Доходность на риск

FLTW vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

-0.28

+2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

0.10

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.02

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.43

+4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

-0.98

+17.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

-0.28

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.03

+0.68

Корреляция

Корреляция между FLTW и SVIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и SVIX

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		2.22%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и SVIX

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и SVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTWSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-79.30%

+41.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-49.47%

+33.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-68.36%

+60.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-30.30%

+21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

21.63%

-17.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и SVIX

Текущая волатильность для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) составляет 10.06%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что FLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTWSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

29.75%

-19.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

47.54%

-29.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

74.65%

-47.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

67.23%

-45.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

67.23%

-45.93%