PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с GUNR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLTW returned 20.89%/yr vs 9.47%/yr for GUNR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLTW charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 65.68%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 15.74%.

FLTW

1 день
0.59%
1 месяц
8.18%
С начала года
65.68%
6 месяцев
71.97%
1 год
102.75%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.89%
10 лет*
—

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		65.68%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.28%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%4.65%

Correlation

The correlation between FLTW and GUNR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.51

The correlation between FLTW and GUNR shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLTW и GUNR

Секторы
FLTW
GUNR

Технологии

78.7%
0.5%

Финансовые услуги

11.2%
2.6%

Промышленность

3.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.5%
44.1%

Потребительский циклический сектор

1.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.7%
11.4%

Здравоохранение

0.6%

-

Энергетика

0.1%
30.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

FLTW
78.7%
GUNR
0.5%

Финансовые услуги

FLTW
11.2%
GUNR
2.6%

Промышленность

FLTW
3.3%
GUNR
2.3%

Сырьевые материалы

FLTW
2.5%
GUNR
44.1%

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.5%
GUNR
0.2%

Коммуникационные услуги

FLTW
1.4%
GUNR
1.6%

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.7%
GUNR
11.4%

Здравоохранение

FLTW
0.6%
GUNR

-

Энергетика

FLTW
0.1%
GUNR
30.4%

Недвижимость

FLTW

-

GUNR
0.2%

Коммунальные услуги

FLTW

-

GUNR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

FLTW vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLTWGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
2.18

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.79

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.38

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

4.40

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.95

16.53

+11.42

FLTW vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа GUNR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLTW и GUNR

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-45.64%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-7.77%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-19.59%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-24.06%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-5.39%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-10.39%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.06%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и GUNR

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.27%

5.11%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

13.13%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

15.69%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

19.06%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

20.44%

+1.59%

Сравнение комиссий FLTW и GUNR

FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и GUNR

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GUNR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.51%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and GUNR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (15.27%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs GUNR's -45.64%.

On 5-year performance, FLTW leads with 20.89% vs 9.47% for GUNR. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 20.89% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.51% for FLTW.

FLTW is categorized as Asia Pacific Equities, while GUNR is Commodity Producers Equities. FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Northern Trust. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 0.46% for GUNR.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор