PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с FPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both Asia Pacific Equities funds - FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index while FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLTW returned 21.59%/yr vs 12.76%/yr for FPA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLTW charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 71.40%, что значительно выше, чем у FPA с доходностью 49.31%.

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—

FPA

1 день
-1.43%
1 месяц
5.58%
С начала года
49.31%
6 месяцев
48.83%
1 год
76.39%
3 года*
32.24%
5 лет*
12.76%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		49.31%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%2.64%

Correlation

The correlation between FLTW and FPA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.55

The correlation between FLTW and FPA shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLTW и FPA

Секторы
FLTW
FPA

Технологии

75.6%
16.1%

Финансовые услуги

12.6%
9.6%

Промышленность

4.0%
37.1%

Сырьевые материалы

2.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.7%
8.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.2%

Здравоохранение

0.6%
1.0%

Энергетика

0.1%
6.7%

Недвижимость

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

FLTW
75.6%
FPA
16.1%

Финансовые услуги

FLTW
12.6%
FPA
9.6%

Промышленность

FLTW
4.0%
FPA
37.1%

Сырьевые материалы

FLTW
2.9%
FPA
4.9%

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.7%
FPA
8.8%

Коммуникационные услуги

FLTW
1.6%
FPA
2.6%

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.9%
FPA
3.2%

Здравоохранение

FLTW
0.6%
FPA
1.0%

Энергетика

FLTW
0.1%
FPA
6.7%

Недвижимость

FLTW

-

FPA
6.9%

Коммунальные услуги

FLTW

-

FPA
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EWSFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS

Доходность на риск

FLTW vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.54
3.01

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
3.71

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.85

5.00

+5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.18

18.44

+15.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа FPA равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54

3.01

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.53

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.33

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FLTW и FPA

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-52.91%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-15.37%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-20.66%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-35.21%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-5.49%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-13.48%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.16%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и FPA

Текущая волатильность для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) составляет 11.76%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что FLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

12.88%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

21.98%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

25.60%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

23.99%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

22.39%

-0.62%

Сравнение комиссий FLTW и FPA

FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и FPA

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FPA в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.57%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and FPA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.88%) compared to FLTW (11.76%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs FPA's -52.91%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 12.76% for FPA. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLTW has been the lower-risk option at 11.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.46% for FLTW.

FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 0.80% for FPA.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор