PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с FLAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Franklin Templeton - FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index while FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLTW returned 21.59%/yr vs 5.94%/yr for FLAU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLTW charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLAU.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 71.40%, что значительно выше, чем у FLAU с доходностью 10.26%.

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и FLAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%

Correlation

The correlation between FLTW and FLAU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.59

The correlation between FLTW and FLAU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLTW и FLAU

Секторы
FLTW
FLAU

Технологии

75.6%
1.2%

Финансовые услуги

12.6%
36.0%

Промышленность

4.0%
6.4%

Сырьевые материалы

2.9%
26.2%

Потребительский циклический сектор

1.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.7%

Здравоохранение

0.6%
4.9%

Энергетика

0.1%
5.7%

Недвижимость

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

FLTW
75.6%
FLAU
1.2%

Финансовые услуги

FLTW
12.6%
FLAU
36.0%

Промышленность

FLTW
4.0%
FLAU
6.4%

Сырьевые материалы

FLTW
2.9%
FLAU
26.2%

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.7%
FLAU
6.6%

Коммуникационные услуги

FLTW
1.6%
FLAU
1.7%

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.9%
FLAU
3.7%

Здравоохранение

FLTW
0.6%
FLAU
4.9%

Энергетика

FLTW
0.1%
FLAU
5.7%

Недвижимость

FLTW

-

FLAU
6.4%

Коммунальные услуги

FLTW

-

FLAU
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA
Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ

Доходность на риск

FLTW vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWFLAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.54
0.92

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
1.36

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.17

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.85

1.52

+9.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.18

4.69

+29.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа FLAU равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWFLAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54

0.92

+3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.30

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.33

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FLTW и FLAU

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и FLAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-45.73%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.01%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-22.03%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-24.68%

-13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.30%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.79%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.24%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и FLAU

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

5.35%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

13.65%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

16.63%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

19.60%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

23.58%

-1.81%

Сравнение комиссий FLTW и FLAU

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и FLAU

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FLAU в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and FLAU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to FLAU (5.35%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs FLAU's -45.73%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 5.94% for FLAU. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAU has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLTW.

FLAU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.46% for FLTW.

FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 0.09% for FLAU.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и FLAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор