PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTR с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTR с NLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

FLTR и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTR и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		0.68%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%0.30%2.80%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции FLTR уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 3.46% против 13.96% соответственно.

FLTR

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.71%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.46%

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с JBBBFLTR с ICSHFLTR с USFRFLTR с ENIAX
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH

Сравнение комиссий FLTR и NLR

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.

NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

FLTR vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTR c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTRNLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.05

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.62

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.33

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.41

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.88

8.20

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTR vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTRNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

0.84

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.18

+0.33

Корреляция

Корреляция между FLTR и NLR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и NLR

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности NLR в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.86%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и NLR

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и NLR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTRNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-65.05%

+47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-25.80%

+23.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.06%

-30.48%

+27.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

-34.35%

+16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-18.26%

+18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-35.90%

+35.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

10.73%

-10.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и NLR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.40%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTRNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

12.53%

-12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

32.94%

-32.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

42.20%

-39.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

28.16%

-26.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

23.38%

-18.37%