Сравнение FLTR с IBDS
FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - FLTR tracks the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index while IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLTR returned 4.58%/yr vs 1.43%/yr for IBDS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FLTR charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for IBDS.
Доходность
Сравнение доходности FLTR и IBDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTR показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у IBDS с доходностью 1.67%.
FLTR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 3.52%
IBDS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLTR и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 2.46% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 5.70% | 0.30% | 0.95% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.67% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | -2.76% | 1.14% |
Correlation
The correlation between FLTR and IBDS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTR vs. IBDS — Ранг доходности на риск
FLTR
IBDS
Сравнение FLTR c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTR | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | 2.18 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.28 | 10.12 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.61 | 49.00 | +45.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTR и IBDS
Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и IBDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTR | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -16.75% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.43% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.93% | -2.27% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.06% | -14.98% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -3.31% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.09% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTR и IBDS
VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) имеют волатильность 0.22% и 0.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTR | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.22% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 0.61% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 1.03% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 4.16% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.51% | -0.51% |
Сравнение комиссий FLTR и IBDS
FLTR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTR и IBDS
Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности IBDS в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.64% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.30% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLTR and IBDS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBDS has higher volatility (0.22%) compared to FLTR (0.22%). In terms of maximum drawdown, FLTR dropped -17.84% vs IBDS's -16.75%.
On 5-year performance, FLTR leads with 4.58% vs 1.43% for IBDS. On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLTR has performed better with a 4.58% return vs 1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for FLTR.
FLTR has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.30% for IBDS.
FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.14% for FLTR and 0.10% for IBDS.
FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs 4.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTR и IBDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор