PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTMX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTMX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTMX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		-0.73%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%6.34%1.89%4.06%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

FLTMX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.14%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.10%

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с FSTFXFLTMX с VTEBFLTMX с BSNSXFLTMX с MUBFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий FLTMX и LSMSX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

FLTMX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTMX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTMXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.67

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.89

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.71

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

1.98

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTMX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTMXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.67

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.58

+0.77

Корреляция

Корреляция между FLTMX и LSMSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и LSMSX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.85%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и LSMSX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTMXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-15.00%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-6.21%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-15.00%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.62%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.88%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.21%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и LSMSX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.03%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTMXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.10%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.60%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

5.78%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

4.44%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

4.52%

-1.30%