PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSPX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSPX с ASILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSPX (Meeder Spectrum Fund) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, FLSPX returned 10.94%/yr vs 9.13%/yr for ASILX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLSPX charges 1.52%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции ASILX по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.13% соответственно.

FLSPX

1 день
0.30%
1 месяц
5.31%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.53%
1 год
29.57%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.51%
10 лет*
10.94%

ASILX

1 день
0.13%
1 месяц
2.84%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.16%
1 год
13.62%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSPX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		11.81%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		4.97%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Correlation

The correlation between FLSPX and ASILX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between FLSPX and ASILX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLFGXFLSPX с FLRUX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с PWLIXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с CDAZX

Доходность на риск

FLSPX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPXASILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.63

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.74

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.87

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

15.35

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSPX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASILX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.99

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.96

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и ASILX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и ASILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-18.36%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-3.61%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-7.94%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-12.30%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

-18.36%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-2.46%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.91%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и ASILX

Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

1.27%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

3.49%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

5.31%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

7.96%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

9.29%

+4.34%

Сравнение комиссий FLSPX и ASILX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и ASILX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности ASILX в 12.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.53%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.05%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FLSPX and ASILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLSPX has higher volatility (3.29%) compared to ASILX (1.27%). In terms of maximum drawdown, FLSPX dropped -27.07% vs ASILX's -18.36%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSPX и ASILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор