Сравнение FLSPX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FLSPX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLSPX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | -1.71% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 13.03% | -3.96% | 19.30% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FLSPX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции ASILX по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.50% соответственно.
FLSPX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.43%
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLSPX и ASILX
FLSPX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
FLSPX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
FLSPX
ASILX
Сравнение FLSPX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSPX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.48 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.71 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSPX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FLSPX и ASILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSPX и ASILX
Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности ASILX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.61% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок FLSPX и ASILX
Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLSPX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -18.36% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -3.62% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -12.30% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -18.36% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -2.79% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -2.49% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.03% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSPX и ASILX
Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLSPX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.51% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 4.09% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 6.63% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 8.05% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 9.30% | +4.31% |