Сравнение FLSPX с BPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX).
FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FLSPX и BPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLSPX и BPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | -1.71% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 13.03% | -3.96% | 19.30% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | -0.71% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FLSPX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у BPIRX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции BPIRX по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.55% соответственно.
FLSPX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.43%
BPIRX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLSPX и BPIRX
FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BPIRX в 1.40%.
Доходность на риск
FLSPX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск
FLSPX
BPIRX
Сравнение FLSPX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSPX | BPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.66 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.83 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 7.40 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSPX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FLSPX и BPIRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSPX и BPIRX
Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности BPIRX в 10.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.61% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.73% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок FLSPX и BPIRX
Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и BPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLSPX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -30.59% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -7.09% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -15.42% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -30.59% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.17% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.88% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.75% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSPX и BPIRX
Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLSPX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.37% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 6.41% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 10.64% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 11.50% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 11.65% | +1.96% |