PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLSPX с DIAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSPX с DIAMX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX).

FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLSPX или DIAMX.

Корреляция

Корреляция между FLSPX и DIAMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и DIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
76.72%
18.84%
FLSPX
DIAMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSPX:

0.44

DIAMX:

-0.15

Коэф-т Сортино

FLSPX:

0.70

DIAMX:

-0.11

Коэф-т Омега

FLSPX:

1.10

DIAMX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FLSPX:

0.44

DIAMX:

-0.13

Коэф-т Мартина

FLSPX:

1.57

DIAMX:

-0.42

Индекс Язвы

FLSPX:

4.56%

DIAMX:

4.58%

Дневная вол-ть

FLSPX:

16.43%

DIAMX:

12.72%

Макс. просадка

FLSPX:

-27.07%

DIAMX:

-41.19%

Текущая просадка

FLSPX:

-8.84%

DIAMX:

-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у DIAMX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции DIAMX по среднегодовой доходности: 5.74% против 1.63% соответственно.

FLSPX

С начала года

-4.86%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

-3.76%

1 год

4.94%

5 лет

9.84%

10 лет

5.74%

DIAMX

С начала года

2.53%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-4.13%

1 год

-2.49%

5 лет

5.62%

10 лет

1.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLSPX и DIAMX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DIAMX в 1.36%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
График комиссии FLSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLSPX: 1.52%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund
График комиссии DIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIAMX: 1.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLSPX и DIAMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLSPX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
DIAMX
Ранг риск-скорректированной доходности DIAMX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLSPX c DIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLSPX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLSPX: 0.44
DIAMX: -0.15
Коэффициент Сортино FLSPX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLSPX: 0.70
DIAMX: -0.11
Коэффициент Омега FLSPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLSPX: 1.10
DIAMX: 0.98
Коэффициент Кальмара FLSPX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLSPX: 0.44
DIAMX: -0.13
Коэффициент Мартина FLSPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FLSPX: 1.57
DIAMX: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа DIAMX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и DIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.44
-0.15
FLSPX
DIAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и DIAMX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DIAMX в 2.16%

TTM202420232022202120202019201820172016
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		0.87%0.76%1.37%0.78%0.21%0.09%0.04%0.04%0.00%0.18%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		2.16%2.22%2.05%0.36%0.00%0.19%0.65%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и DIAMX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки DIAMX в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и DIAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.84%
-8.98%
FLSPX
DIAMX

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и DIAMX

Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.68%
7.97%
FLSPX
DIAMX