PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSPX с DIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSPX с DIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX).

FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и DIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSPX и DIAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-4.94%18.76%9.93%12.14%-8.75%19.04%-0.56%22.80%-7.32%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у DIAMX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции DIAMX по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.05% соответственно.

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%

DIAMX

1 день
1.29%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.70%
3 года*
11.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

Diamond Hill Long-Short Fund

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGXFLSPX с FLCGX
Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с BPIRXDIAMX с QRPIXDIAMX с TQQQDIAMX с SPYDIAMX с VOODIAMX с QQQDIAMX с V

Сравнение комиссий FLSPX и DIAMX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DIAMX в 1.36%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund

Доходность на риск

FLSPX vs. DIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c DIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPXDIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.46

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.52

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

5.57

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSPX vs. DIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа DIAMX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и DIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPXDIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.97

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между FLSPX и DIAMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и DIAMX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DIAMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.47%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и DIAMX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки DIAMX в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и DIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPXDIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-40.92%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-7.02%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-16.96%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

-31.57%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-5.59%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-6.86%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.92%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и DIAMX

Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPXDIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.70%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

5.02%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

10.26%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

10.55%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

12.94%

+0.67%