Сравнение FLSPX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FLSPX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLSPX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | -1.71% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 13.03% | -3.96% | 19.30% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FLSPX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции FLSPX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.14% соответственно.
FLSPX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.43%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLSPX и VBR
FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
FLSPX vs. VBR — Ранг доходности на риск
FLSPX
VBR
Сравнение FLSPX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSPX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.43 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.37 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 5.62 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSPX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.39 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FLSPX и VBR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSPX и VBR
Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.61% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FLSPX и VBR
Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLSPX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -61.98% | +34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -14.18% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -24.19% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -45.28% | +18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.75% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -8.32% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.46% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSPX и VBR
Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.41% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLSPX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.40% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.29% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 20.64% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 19.85% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 21.73% | -8.12% |